商业银行零售客户资产配置行为研究

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内容简介

献言

序言

前言

1 绪论

1.1 选题背景及意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究目标、研究方法和研究内容

1.2.1 研究目标

1.2.2 研究方法

1.2.3 研究内容

1.2.4 研究框架

1.3 相关概念辨析

1.3.1 零售银行与零售客户

1.3.2 资产管理与资产配置

1.3.3 风险厌恶与损失厌恶

1.3.4 投资账户与心理账户

1.4 研究的创新点与存在的不足

1.4.1 研究的创新点

1.4.2 存在的不足

2 国内外相关理论文献综述

2.1 资产配置相关理论综述

2.1.1 市场有效性假说的演进

2.1.2 传统主流资产配置理论的缺陷和改良

2.1.3 行为资产配置理论的应用和发展

2.2 损失厌恶资产配置相关理论综述

2.2.1 损失厌恶的理论渊源与发展现状

2.2.2 损失厌恶主体的相关研究

2.2.3 损失厌恶资产配置理论的相关研究

2.3 商业银行零售客户资产配置与非利息收入的相关研究综述

2.3.1 商业银行零售客户资产配置相关研究综述

2.3.2 商业银行非利息收入相关研究综述

2.3.3 零售客户资产配置与非利息收入的相关研究综述

2.4 总结与评述

3 零售客户资产配置现状与影响因素

3.1 中国资产管理行业发展的源头、现状和流向

3.1.1 中国资产管理行业发展的源头

3.1.2 中国资产管理行业发展的现状

3.1.3 中国资产管理行业发展的流向

3.2 商业银行资产管理业务发展的机制、现状和问题

3.2.1 商业银行资产管理业务发展的机制

3.2.2 商业银行资产管理业务发展的现状

3.2.3 商业银行资产管理业务发展的问题

3.3 零售客户资产配置现状

3.3.1 商业银行的大类资产配置

3.3.2 零售客户的小类资产配置

3.3.3 零售客户资产配置现状

3.4 影响零售客户资产配置行为的主要因素

3.4.1 行为决策的偏差

3.4.2 资产配置中的框架依赖、投资情绪和“羊群行为”

3.4.3 主要的心理特征

3.5 本章小结

4 构建损失厌恶资产配置模型

4.1 模型基础：前景价值、三参照点和下偏二阶矩

4.1.1 狭窄框定下的前景价值函数

4.1.2 引入三参照点的前景价值函数

4.1.3 基于下偏二阶矩的前景价值函数

4.2 模型演进：参数的动态变化

4.2.1 参照点的动态变化

4.2.2 损失厌恶系数的静态和动态场景

4.2.3 参数变化对资产配置的影响

4.3 模型构建：动态非线性损失厌恶资产配置模型

4.3.1 线性损失厌恶资产配置模型

4.3.2 非线性损失厌恶资产配置模型

4.3.3 投资绩效

4.4 本章小结

5 零售客户资产配置行为的实证研究

5.1 样本商业银行及零售客户基本情况

5.1.1 商业银行零售客户的分类及管理

5.1.2 样本银行基本情况及其代表性

5.1.3 零售客户基本情况及其金融特征

5.2 问题的引出

5.2.1 零售客户“有管户”与“无管户”资产配置结果有差异吗？

5.2.2 实证研究

5.2.3 基本结论

5.2.4 主要问题

5.3 模型的构建

5.3.1 基本模型

5.3.2 模型的基本假设

5.3.3 相关参数设定

5.4 实证分析及结论探讨

5.4.1 数据来源及处理

5.4.2 分析方法及逻辑

5.4.3 实证分析

5.4.4 结论探讨

5.5 本章小结

6 零售客户资产配置行为对商业银行非利息收入影响的实证研究

6.1 商业银行非利息收入的界定、现状和影响

6.1.1 非利息收入的界定

6.1.2 非利息收入的现状

6.1.3 非利息收入的影响

6.2 问题的引出

6.2.1 影响非利息收入的主要因素

6.2.2 零售客户资产配置的相关研究

6.2.3 零售客户资产配置行为影响非利息收入